Свою философию Шестов называл «философией трагедии». По его мнению, истинная философия не может не быть философией трагедии, так как она должна отражать жизнь полную страданий.
Задачу человека Шестов видит в том, чтобы освободить живое и чувствующее существо от власти мертвой необходимости и подчинить ее себе, т.е. вновь обрести свободу.
Другим европейски известным русским философом, значительная часть мировоззренческой эволюции которого проходила в рамках религиозного экзистенциализма, был Н.А. Бердяев (1874-1948). «Не будет преувеличением, если мы поставим его имя наряду с именами наиболее сейчас известных и значительных философов, таких как Ясперс, Марк Шеллер, Николай Гартман, Хайдеггер», – писал хорошо знавший Бердяева-философа Лев Шестов.